29 Temmuz 2019 Pazartesi

THE FED'S JULY RATE CUT

Many economic units are waiting for the U.S. central bank’s rate cut decision. The Fed is going to announce its decision regarding a new interest rate on Wednesday. The general expectation is that the Fed would reduce the rate by 25 basis-point from 2.50% to 2.25%. However, many of us may not know why a rate cut would be suitable for the U.S. economy. I touch on Fed’s decision making on interest rates in this article. How does the Fed determine target rate to compensate economy, why is adjusting interest rates so crucial, and what is wrong with the U.S. economy now?

Interest rates have been driven up since 2008 and held constant at 2.50% for a while. The Fed implemented a “wait and see” policy during more than half of 2019. Just on the eve of rate cut decision, it is still a bit questionable that the Fed should cut the rate by 25 basis-point. As some economists support this idea, others differ by saying 50 basis-point cut should be performed to act quickly so that a likely recession would refrain. Those who support 25 basis-point rate cut want to be sure if the economy has heated enough which means that growth is above its potential, unemployment is below its natural rate and inflation is higher than it has to be. Hopefully, they all agree on a rate cut anyway because inflation is not above the level 2% which Taylor proposes it as desirable level and the dollar is unnecessarily appreciating in a way that might cause to damage on domestic production and export.

On the other hand, there are further reasons to decrease interest rates, such as shrinking global demand for domestic products, low difference between 3 months short term and 10 years long term treasury bond yields, and reluctant markets tending to decline. It seems like all these circumstances indicate the necessity of a rate cut, therefore it is certain that the Fed will go with that opinion. However, how much rate cut would be appropriate depends on Taylor Rule. I am going to present if the Fed’s rate cut should be moderate or rigid after calculation gives us the closest target rate.

Monetary policy has two main goals: price stability and financial sustainability. If the Fed wants to raise inflation to its target 2%, it needs to impose a reduction on interest rates to stimulate the economy. Nevertheless, quarterly growth and unemployment exceeding expectations seem solid so the Fed may be willing to cut the rate in a modest way without disrupting target inflation. Yet it seems to me that the Fed would cut the rate by more than 25 basis-point, or else economy might roll to recession due to diminishing inflation and economic activity. I discuss why it should be more than 25 basis-point by using Taylor’s formula.

Firstly, I need to remind you of the formula: I=π+r*+απ(π-π*)+αy(y-y*). Then I reform it with numbers I picked before and we find target rate: I=1.7%+0.425%+0.7(1.7%-2%)+0.3(2.8%-2.1%)=2.125

Consequently, result 2.125 shows the Fed should fix the target rate as 2.125% which means the economy would be in balance if a 37.5 basis-point rate cut was taken place. No inflationary pressure overlapping a 2% desirable level would appear. Markets would be satisfied with it. Economic activity would continue recovering. Short term bond yield curve would be turned upside down as it needs to be.

What will navigate the financial markets is going to be subject to explanations of Federal Reserve Board whether its remarks are dovish or hawkish afterward. As we always need to remember: There are no facts in the economy, there are preferences and costs.

26 Temmuz 2019 Cuma

FAİZ DÜŞTÜ LİRA NEDEN DEĞERLENDİ ?

Doğru veriler baz alınarak kullanılan Taylor kuralı genellikle en optimum sonucu verir. Merkez Bankası bu kuralın da gerektirdiği hedef faize (%20.21) yakın bir politika faizi (%19.75) belirledi. Gecelik borç verme faiz oranını ise %21.25’te tuttu. Bu durum yatırımcının TL varlıklarda beklemeye devam etmesine neden oldu; hatta bono, tahvil gibi faiz getirili varlıklara ek girişlerin olması kur üzerinde baskı oluşturarak TL’nin değer kazanmasına yol açtı.

Faiz düşmesine rağmen TL cinsinden varlıklara girişlerin neden gerçekleştiğini anlayabilmemiz için küresel çapta beklentilerin değişiyor olduğunu görmemiz gerekir. Geçtiğimiz haftalarda FED başkanı Powell’in yaptığı açıklamalar FED’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği izlenimini yaratmıştı. Bu açıklamalar sonrasında piyasalarda faiz getirili varlıklardan sermaye piyasalarına ve daha yüksek faiz getirisi vaadeden gelişmekte olan ülkelerin para piyasalarına geçişler oldu. S&P 500, Dow gibi endeksler tarihi zirvelerini test ederek rekor kırarken gelişmekte olan ülkelerin piyasalarına da tahvil alımı yoluyla kısa vadeli sıcak para girişleri oldu. BIST 100 endeksi 102,000 seviyelerine ulaştı, dolar kuru 5.57 seviyelerine kadar düştü.

Faizin düşürülme beklentisi kısa dönemde piyasalarda pozitif bir hava yaratsa da orta-uzun vadede potansiyele dönülecektir; fakat Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından TL’nin neden değer kazanmaya devam ettiğini açıklamak gerekmektedir. İki nedenden dolayı TL değer kaybetmiyor ve ikinci neden TL’nin daha da değerlenmesini sağlıyor.

1) FED’in faiz indireceği beklentisi.
2) Türkiye’de faizlerin yıl sonuna kadar daha da düşeceği beklentisi.

FED faiz indirir ise faiz getirili varlıklardan reel sektörlere geçiş başlar ve bir miktar da gelişmekte olan ülkelerde hala yüksek seyretmekte olan faiz getirili varlıklara yatırım gelir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin risk primlerine ve ABD ile olan ilişkilerine bağlı değişmekle birlikte, Türkiye şu sıralar buradan fayda sağlamış gibi görünüyor. İlişkiler yolunda, risk primi hala yüksek ama enflasyon düştüğünden risk priminin de düşeceğine inanç hakim ve en önemlisi faizlerin orta-uzun vadede düşeceği beklentisi oluşmuş durumda.

TL’nin değerleniyor olmasını John F. Muth’un ortaya attığı Rational Expectation Theory (Rasyonel Bekleyiş Teorisi) ile açıklamak mümkün. Şöyle ki, eğer ekonomik birimler faizlerin gelecekte düşeceği kanısını taşıyorlarsa bu beklenti ile hareket edip TL varlıklar gibi reel faizin hala yüksek olduğu varlıklara giriş yaparlar; çünkü faiz düştükçe yüksek faizden girdikleri ve ellerinde tuttukları bono ve tahvil fiyatları gelecekte artacaktır. Burada aldıkları risk şüphesiz TL’nin değer kaybı riski; fakat bu riski türev piyasalarda hedge ederek getirilerini sabitleme imkanları var. Ayrıca piyasada varolan tüm bilgiyi kullandıklarında rasyonel davranmalarının gerektirdiği adımı aynı zamanlarda atacaklarından dolayı girmiş oldukları varlıklardaki fiyat hareketlerini beklentileri doğrultusunda değiştirebilirler.

Kısacası, TL’nin değer kazanmasının altında yatan temel faktör faizin düşmeye devam edeceği beklentisi ile bono ve tahvil piyasasına gelen yatırımlardır. Bu beklenti döviz mevduatlardan TL mevduatlara geçişi hızlandırdığı için ve dövizin bollaşmasını sağladığı için TL’nin değerinin kısa dönemde artmasına katkı sundu. Eğer beklentimiz enflasyonun ve dolayısıyla faizlerin orta-uzun vadede düşmeye devam edeceği yönünde ise, bu operasyondan (bono ve tahvil ihracı) toplumsal fayda mı yoksa zarar mı çıkacak onu zaman gösterir. Son olarak vurgulamak istediğim ve hiç unutmamamız gereken bir şey var: Ekonomide doğrular yoktur; tercihler ve bu tercihlerin maliyetleri vardır. 

24 Temmuz 2019 Çarşamba

TCMB KAÇ PUAN FAİZ İNDİRMELİ ?

25 Temmuz Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasadaki kısa vadeli faiz oranlarını belirlemek için para politikası kurulunu toplayacak. Bu tarih Türkiye ekonomisi için bir dönüm noktası olabilir. Türkiye ekonomisini büyüme odaklı bir görünüme kavuşturmak ve toparlanmaya katkı sağlamak amacıyla Merkez Bankası’nın faiz oranlarında indirime gideceği öngörülüyor. Bununla birlikte, "Merkez Bankası ne kadar faiz indirecek?" sorusuna cevap aranmaya devam ediliyor. Merkez Bankası’nın hedeflediği faiz oranına hangi değişkenleri baz alarak ulaştığını ve nasıl bir yöntem kullandığını açıklayarak başlayalım.

Faiz-Enflasyon ilişkisini incelediğim yazımda merkez bankalarının karar alırken Taylor Kuralı’nı kullandıklarından bahsetmiştim. Bu kural merkez bankalarına ülkelerinin ekonomik durumlarına göre ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verir. Kısaca açıklamak gerekirse, kural ekonominin ısındığı yani enflasyon ve büyüme oranlarının normalin üzerine çıktığı zamanlarda faizi artırmanın, ekonominin soğuduğu yani enflasyon ve büyümenin normalin altına indiği zamanlarda ise faizi düşürmenin faydalı olacağını savunuyor. Eğer ekonomi enflasyon yüksek iken düşük bir büyüme deneyimliyorsa işler biraz karışıyor; fakat Taylor Kuralı stagflasyon durumundaki ekonomiler için de çözüm önerisi getiriyor. "Türkiye olarak şu an içinde bulunduğumuz ekonomik ortamda hangi faiz oranını uygulamalıyız ki doğru karar vermis olalım?" sorusunu cevaplarken denklemimizi kuralın stagflasyon durumundaki ülkeler için tavsiye ettiği öneriye uyarak kuracağız ve kaç baz puan faiz indirilmesi gerektiği sonucuna ulaşacağız.

Denklemimizi hatırlayalım: i=π+r*+απ(π-π*)+αy(Y-Y*/Y)*100. Denklemdeki değişkenlerin ne anlama geldiklerine şu linkten ulaşılabilir: https://sercangelir.blogspot.com/2019/07/faiz-enflasyon-iliskisine-bilimsel-baks.html

Türkiye ekonomisi stagflasyon durumunda olduğu için Taylor Kuralı enflasyon farkı katsayısını küçültüp büyüme farkı katsayısını büyütmemizi öneriyor. Dolayısıyla hedef faiz oranı belirlenirken denklemimize gerçekleşen enflasyonu %15.72, varsayılan denge reel faizini %4.5, gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon farkının katsayısını 0.3, hedeflenen enflasyonu %5, gerçekleşen büyüme ile potansiyel büyüme farkının katsayısını 0.7, gerçekleşen büyümeyi %0.4, potansiyel büyümeyi %5 olarak alalım.

Hedef faiz oranı = %15.72+%4.5+0.3(%15.72-%5)+0.7(%0.4-%5) = %20.21

Yukarıda görüldüğü gibi Türkiye ekonomisinin önceliği toparlanma olduğundan büyüme odaklı bir faiz oranı belirleyebilmek için enflasyon farkının katsayısını 0.3 olarak girerken büyüme farkının katsayısını 0.7 şeklinde denkleme ekledik ve faiz oranının ne olması gerektiği sonucuna ulaştık. Bu sonuca ve girilen verilere göre içinde bulunduğumuz ortamda kur gibi diğer ekonomik parametreleri bozmadan belirlenebilecek en doğru faiz oranının %20.21 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu oranı yuvarlarsak faiz oranı %20.25 veya %20 olarak belirlenebilir. Bu oranın daha altında veya daha üzerinde belirlenecek bir politika faiz oranı kur dengesini değiştirebilecektir.

Durum böyle iken önümüzdeki PPK’da Merkez Bankası’nın %24-%20 = %4 kadar yani 400 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı anlaşılıyor.

23 Temmuz 2019 Salı

FAİZ-ENFLASYON İLİŞKİSİNE BİLİMSEL BİR BAKIŞ

Türkiye’de faiz ve enflasyon ilişkisi üzerine yapılan tartışmaların çoğu ne yazık ki dayanaksız bırakılmaktadır. Ekonomistlerin konunun anlaşılamayacağını düşünerek detaylara girmekten kaçınmaları, siyasetçilerin ise tarafgir fikirleri gerçekleri anlamada toplumumuzu zayıf düşürüyor. Bu nedenle faiz ve enflasyon ilişkisine bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşarak bu konuda yapılmış çalışmaları inceleyeceğiz.

Ekonomi literatüründe yer alan ve konuyu açıklayan iki dev teoriyi ele alalım. Bunlardan ilki, Irving Fisher tarafından üretilen ve Fisher Equation (Fisher eşitliği) olarak bilinen teoridir [i=r+π]. Burada i: nominal faiz, r: reel faiz, π: beklenen enflasyon anlamına gelir. Bu denklem, reel faiz ile beklenen enflasyonu toplarsak nominal faizi bulabileceğimizi söylüyor. Nominal faizi merkez bankasının belirlediği politika faizi olarak, reel faizi ise paramızın satın alma gücünü koruyan bir pay olarak değerlendirelim. Enflasyon, hepimizin bildiği gibi, bir piyasada satılan malların büyük çoğunluğunun fiyatlarındaki artış oranının şişiyor olması durumudur.

Fisher’in öncülüğünü üstlendiği faiz-enflasyon ilişkisini günümüz ekonomisine daha uygun bir hale getiren kişi ise John Brian Taylor’dur. Taylor, adına Taylor Rule (Taylor kuralı) diyeceğimiz teoriyi 1993 yılında insanlığa sunarak insanlık için önemli merkez bankacılığı için eh işte kıvamında bir model ile şu şekilde ortaya koyuyor: i=π+r*+απ(π-π*)+αy(Y-Y*/Y)*100.

Taylor kuralının para politikası belirlemede işimize yarayacağı tahmin edilmesi zor olmayan bir gerçek; bununla birlikte merkez bankaları bu kurala göre hareket etmek zorunda değil. Kuralı anlatalım. Denklemdeki karakterlere anlam yüklemekle başlayabiliriz. i: kısa vadeli nominal faiz (merkez bankasının kısa vadede belirlemasi gereken hedef faiz oranı), π: gerçekleşen enflasyon oranı, r*: reel denge faiz oranı, π*: hedef enflasyon oranı, Y: gerçekleşen gayrisafi yurtiçi hasıla, Y*: potansiyel hasıla olarak tanımlanmıştır. απ ve αy sembolleri ise sırasıyla απ: gerçekleşen enflasyon ve enflasyon hedefi farkının katsayısını, αy: gerçekleşen hasıla ve potansiyel hasıla arasındaki oransal farkın katsayısını gösteriyor.

Taylor bu modeli kullanarak enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerine çıktığı veya büyümenin kendi potansiyelini aştığı durumlarda, enflasyonist baskıları azaltmak amacıyla faizin yükseltilmesi (sıkılaştırıcı para politikası) gerektiğini söylüyor. Tersi durumda ise ekonomiyi canlandırmak için faizin düşük tutulması (gevşek para politikası) gerektiğini vurguluyor. Modele göre fark katsayılarını pozitif varsayarak απ ve αy’nin ağırlıklarını 0.5 olarak tanımlarsak απ>0 iken enflasyonda görülecek %1’lik bir artışa nominal faiz oranında yapılacak %1’den daha yüksek bir oran olan 1+απ kadar bir artışla cevap verilmesi gerekiyor. Böylece enflasyonist baskıdan kaçınılabileceği vurgulanıyor. Teoride ayrıca enflasyon hedeflenen seviyenin üzerindeyken büyümenin potansiyelin altında kaldığı durumlarda, yani stagflasyon deneyimleniyorsa, enflasyon ve büyüme fark katsayılarının göreceli ağırlıklarının farklılaşması gerektiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, Fisher eşitliği ve Taylor kuralının dayandığı temel mantık: Merkez bankalarının enflasyon ve büyüme oranlarında yaşanan değişikliklere nasıl cevap vermesi gerektiğini anlatmasıdır. Fisher eşitliği bize daha genel bir skalada açıklama yaparken Taylor kuralı merkez bankasının nominal faizlerde ne oranda bir değişikliğe gitmesi gerektiği konusunda daha spesifik bir çözüm getiriyor. Fisher eşitliği beklenen enflasyon oranına paralel bir faiz artışını ekonomiyi soğutmak için yeterli görürken Taylor kuralı, reel faiz artmadıkça enflasyonun düşmeyeceğini vurguluyor. Yine de her iki teorinin ortak yanı, enflasyonu düşürmenin yolunun faizi artırmak olduğunu belirtmeleridir.

22 Temmuz 2019 Pazartesi

DÖVİZ KURLARINDA DEĞİŞİM HESAPLAMA

Son günlerde sıkça tartışılan konulardan biri de TL’nin diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı. 2018 yılının sonuna gelinirken TL’nin özellikle son 1 yıl içerisinde diğer para birimlerine kıyasla oldukça fazla yıprandığını görüyoruz. Peki, iktisat biliminde bu yıpranmayı matematiksel olarak nasıl ifade ederiz? Bunun basit bir formülü var aslında.

%ΔX=(Xt-(Xt-1)/Xt-1)*100


Bu formül yüzdesel değişimini ölçmek istediğimiz tüm değişkenler için kullanılabilir; ancak burada bizi ilgilendiren konu döviz kuru olduğu için X değişkenini döviz kuru olarak alıyoruz.

Burada;

%ΔX: yüzdesel değişimi,
Xt: şu anki döviz kurunu (t),
Xt-1: önceki döviz kurunu (t-1; 1 yıl, 1 ay, 1 saat önceki değerlere uygulanabilir)

ifade etmektedir.

Döviz kurundaki yüzdesel değişimi bulmak için şu anki döviz kurundan önceki döviz kurunu çıkartıp sonucu önceki döviz kuruna böleriz. Daha sonra değişimi yüzde olarak ifade edebilmek için bu değeri 100 ile çarparız.

Aşağıdaki tablo Ocak 2017’den Temmuz 2017’ye kadar olan Euro-Dolar kurundaki aylık yüzdesel değişimleri gösteriyor.

Euro-Dolar Döviz Kurları (2017, Aylık, 1EUR)
Zaman
Döviz Kuru
Yüzdesel Değişim
Terminoloji (Dolar İçİn)
Ocak
1.0465


Şubat
1.0790
%+3.10
Yıpranma
Mart
1.0514
%-2.55
Değerlenme
Nisan
1.0661
%+1.39
Yıpranma
Mayıs
1.0915
%+2.38
Yıpranma
Haziran
1.1219
%+2.78
Yıpranma
Temmuz
1.1369
%+1.33
Yıpranma
ECB
Tüm kurlar ilgili ayın başındaki ilk işlem günü geçerli olan değerleri göstermektedir.

Döviz kurundaki yüzdesel değişimler tablonun üçüncü sütununda yer almaktadır. Bu değişimlere denk gelen terminoloji ise dördüncü sütunda yer alıyor. Ocak ayının başından şubat ayının başına kadar olan aylık kur farkını (yüzdesel değişimi) hesaplayabilmek için yukarıda gösterilen formülü kullanalım. Şu anki kurdan önceki kuru çıkartıp önceki kura bölelim ve yüzdesel artış veya azalışı ifade edebilmek için bulduğumuz değeri 100 ile çarpalım.

Değişim = (1.0790-1.0465/1.0465)*100 = +3.10

1 euronun ocak ve şubat aylarında kaç dolar satın alabildiğine kıyasla arada geçen bir aylık süre zarfında ortaya çıkan yüzde +3.10’luk fark, Euro-Dolar kurunda yüzde 3.10 oranında bir artış veya doların yüzde 3.10 yıpranması olarak ifade edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, değerin pozitif fakat ona denk gelen terminolojinin negatif olduğudur. Ne demek istiyoruz: Hesaplamada euroyu baz para birimi olarak kabul ettiğimizde 1 euronun satın alabildiği dolar miktarı artıyor ise dolar euro karşısında yıpranır, 1 euronun satın alabildiği dolar miktarı azalıyor ise dolar euro karşısında değerlenir.